Механические торговые системы: определение и особенности

Механические торговые системы

Статья попытается помочь понять, что собой представляет механическая торговая система (далее МТС), какие они бывают, раскрыть принцип ее работы и главные термины и понятия.
На практике самым благополучным вариантом торговой деятельности на рынке акций России оказалась собственно торговля по МТС. Преобладающее большинство, а именно 95% вкладчиков утрачивают все свои финансы за начальные 5–6 месяцев. Первопричина этого заключается в способе подхода к деятельности. Преобладающее большинство трейдеров относятся к трейдингу как к увеселению. Но ведь купля и продажа акций – это первостепенно бизнес. Подходить к этому виду бизнеса нужно не менее серьезно, чем к другим.

Проектирование, подотчетность, аналитика и строжайшая организованность – главные основы достижения высот в трейдинге. МТС могут на высоком уровне абстрагировать правила торговой деятельности и приобретать подотчетность для последующей аналитики и исправлений своих операций. Работая по МТС, поможет затрачивать на трейдинг около получаса за день, достигая ежедневной прибыли в 50–100% в год на абсолютно любой рыночной платформе, будь она в росте или упадке. Разберем это подробнее на страницах нашего журнала «Деньги-денежки».

Что такое МТС?

Механические торговые системы – представляют собой совокупность специфических, определенных положений для варианта закрыть или открыть позицию. Превосходство ее в том, что с наличием твердо сформулированных канонов, человеческий фактор устраняется окончательно.

 

Какие существуют МТС?

Деление можно произвести на два типа – контр-трендовые и трендовые:

  • Трендовые системы – направлены на извлечение дохода, когда есть тренд. Их задача — словить тренд, и более продолжительное время сдерживать его. Упущением этих систем лишь то, что во время бокового движения рынка они создают нерентабельные сигналы. Но, несмотря на это, доход от выгодных закрытий чаще возвышается над общими потерями от пары не совсем удачных закрытий.
  • Контр-трендовые системы же наоборот, направлены на получение дохода во время бокового движения рынка. Эти системы чаще «переворачиваются», отчего они не совсем подходят, если комиссионные большие. Кроме того, в период мощного тренда, эти системы создают нерентабельные закрытия.
Механические торговые системы термин и основные характеристики

 

Как провести оценку МТС?

Самым понятным и значительным мерилом оценки МТС выступает следующее:

  • Соответствие доходных и невыгодных сделок;
  • Объем дохода (в процентах), создаваемой системой в поставленный временной отрезок;
  • Коэффициент, по которому можно увидеть соотношение среднего объема дохода за операцию, к среднему объему убыли за сделку. И чем этот коэффициент выше, тем лучше.

Поскольку условия закрытия и открытия позиций строго конкретизированы в механической торговой системе, то логичнее провести тест систем в программе технического анализа на компьютере, к примеру, подойдет программа Metastock.

 

Какова прибыль от торговых систем?

При каждодневном и умном проведении трейдинга и подходящем совершенствовании МТС доход составит от семидесяти процентов годовых. Средняя прибыль трейдеров за год выходит сто процентов, а наибольший уровень чистого дохода может достичь и двухсот процентов.

 

Подбор диапазона времени

Простой элемент данных, с коими взаимодействует торговая система (далее ТС) — бар обусловленной длительности. Принято считать, что чем выше показатель МТС форексвременного диапазона, который лежит в основе каждого бара, тем еще больше его ценности, и в главной степени стоимость его закрытия. Это объясняет наибольшую распространенность дневных баров, и механическая торговая система на этих столпах работают хорошо. Но для цели перепродажи дневные бары не совсем пригодны, потому, что направлены по-большому счету на тренды, продолжительность которых месяцы. Не совсем пригодные также бары в 5–15 минут, недолгие и могут быть использованы во время внутридневной торговой деятельности при удалении на небольших волнениях рынка.

Подходящей к задаче обнаружения среднесрочных трендов продолжительностью 1–10 дней подходят бары 0,5–1 час. В этой ситуации возникают подходящие итоги по результативности, риску и безопасности. Дальше получаем, что риск нерентабельности, воспользовавшись совершенной системой, не сможет быть меньше объема наивысшего бара за время теста, а также наивысшего междневного расхождения в ценах (гэп). Для следующих временных периодов механической торговой системы, эти же риски оцениваются по наивысшей изменчивости цены рынка и могут доходить до 5–10%.

Во время возникновения большого гэпа или продолжительного бара в контрарном главному ходу направлении осцилляторы и ощутительные индикаторы обычно покажут разворот. Часто такие оповещения бывают ложными если они не поддержаны объемом размером и поворотом трендследящих и настроенных жестко индикаторов.

 

Боковые тренды

Подобны разворотной фигуре или коррекции. МТС адаптированы, дабы не откликаться на боковые тренды. Правильно для эпизодов, что были ранее во время периода совершенствования (как правило, несколько тысяч бар).

Так как возможностей исправления много, то не получится решительно заявить, совершит ли последующий боковик повтор одного из вариантов в прошлом. Так, что боковик – самый сложнейший вариант обрабатывания МТС, тут бывает главное число ложных сообщений.

Нерентабельность трендов на боковиках не значительны. Снижается в несколько раз  прибыль на главных трендах, но это неминуемость и нужно смириться. Пристальный взгляд нужно остановить на размерах и направленности жестко настроенных индикаторов механической торговой системы.

 

Входы и выходы

Торговый сигнал отдается по относительной стоимости закрытия бара. После подачи сигнала, рынок снова стоит на последующем баре, и ценник вполне способен отличаться. Для подходящего входа или выхода нужно после получения торгового сигнала выставить заявку соответствующую ценнику закрытия предшествующего бара и подождать когда она исполнится в продолжение последующего бара, если заявка не выполнена – выполнять по рынку, все же это не есть лучший способ.

МТС

 

Совершенствование торговой системы

Более точная эксплуатация ТС в настоящей торговле будет если провести цепочку порядковых действий. Увеличение безопасности работы происходит посредством модификации в шесть стадий.

 

Первая стадия: Осуществление суммарного совершенствования отдельно взятых торговых задумок

Происходит посредством поиска среди вероятных способов по объемам усреднения и иным показателям индикаторов. Выбираются преобладающие цифры показателей по признакам прибыльности и стабильности итогов. Потому как именно итоги совершенствования этого периода показаны на графике с прибыльностью в 200 годовых.

Конечные итоги работы с механической торговой системы надо рассматривать только в теории. Практически удастся достичь лишь 50% — ной эффективности от теории, из-за каждодневной переменчивости рынка. Значительно снизить воздействие пагубных причин возможно при совокупности последующих мер.

 

Вторая стадия: Создание группы систем

Многим понятно, что в наибольшей степени удачная торговля в основе, которой лежат технические индикаторы механической торговой системы, успешна, если не один, а группа индикаторов предлагают торговлю в одном и том же курсе. Степень надежности этого «группового» сигнала намного больше. Во время этого увеличивается процентная составляющая выгодных торговых закрытий и снижен урон бездоходных позиций.  Последующее увеличение надежности происходит при совместном действии на нескольких временных охватах с непременной эксплуатацией внутридневных данных. Незначительные сделки с имитированной реализацией на рынке это также разрешает проводить.

Стоит заострить внимание, что общий количественный итог работы системы группой каждый раз получается больше среднего арифметического итога по отдельности взятых систем.

 

Третья стадия: Деление на короткую и длинную торговлю

Отличия в свойствах и принципах подъема и спада акций понимает присутствие на рынке множества различных механических торговых систем, которые отличаются наличием множества параметров для торговли на понижение или повышение. Но, есть и приспособленные (узконаправленные) системы, предназначенные для того, чтобы работа шла по двум путям направленности, и каждый раз наиболее действенными бывают те, что отделяют короткие и длинные позиции.

 

Четвертая стадия: Разъединенные входы и выходы

Долгий период времени рынок преобладает в подвешенном состоянии бокового тренда. Это состояние снижает результативность торговых сигналов, кроме того они нечеткие. Лучшее решение будет выйти из рынка и ждать конкретности. Достичь этого можно посредством включения определенного входного порога в рынок и выхода оттуда.  После достижения количества положительных сигналов больше нужного уровня торговля начинается, в месте пониже порога система преобладает вне рынка.

Продвижение «порогового» смысла есть ввод добавочных препятствий для постройки не однолинейной обусловленности числа открытых позиций от числа сигналов: ведь чем значительнее число систем направлено в одну и ту же сторону, тем более вероятна траектория движения в этом направлении.

 

Пятая стадия: Ввод рейтинга для МТС

Результативность разных систем постоянно разнится. Сильно заметными могут быть отличия «вкладов» систем при их синхронных действиях: в&nbsp «команде» порой не получается ужиться вместе системы, которые превосходно работают порознь. Если взглянуть под другим углом, обычное отделение наименее результативных систем также неумный шаг – их лепта в увеличение надежности системы, в общем, бывает чувствительным.

То есть, любая система вносит свою персональную лепту в общее дело. С точки зрения практики распространенность придет чувствительное (50%) увеличение результативности торговли. Тем более примечательным стает увеличение стойкости к случайному выводу из строя какого-либо механизма системы.

 

Шестая стадия: Постоянное обновление торговых систем

Рынок переменчив и с течением времени система, которая отлично работала оказывается низко эффективной.  Выявлено, что почти 20% всех ТС оказываются почти недееспособными через 10% времени, на коем было проведено усовершенствование. Из этого следует, что эпизодичная коррекция торговых систем нужна как обязательный пункт для удачной торговли.

 

механические торговые системы примеры

 

Механическая торговая система: примеры

Если возникают сложности с созданием МТС, то можете ориентироваться на эти примеры.

 

Пример №1

Величина бара: 10 минут.

Сигнал на вход: пересечение ценами скользящей средней.

Выход: пересечение ценами скользящей средней.

Результат:

  • количество сделок: 370
  • процентное соотношение прибыльных сделок: 28%
  • прибыль: 144%
  • средний коэффициент прибыли к убытку: 3,8

Преимущества системы: большая доходность ТС и высокий коэффициент отношений прибыли к убытку.

Недостатки системы: небольшой процент сделок принесших прибыль

 

Пример №2

Бар: 60 минут.

Вход: пересечение ценами скользящей средней.

Выход: стоп-профит.

Результаты:

  • количество сделок: 53
  • процентное соотношение прибыльных сделок: 47%
  • прибыль: 90%
  • средний коэффициент прибыли к убытку: 3

Преимущества системы: большой процент успешных сделок ТС и высокий коэффициент отношений прибыли к убытку.

Недостатки системы: процент прибыли не достигает 100%.

 

Пример №3

Бар: 30 минут.

Вход: пересечение ценами скользящей средней.

Выход: пересечение ценами скользящей средней, либо «стоп-профит». Выбор осуществляется по ситуации, что наступит раньше.

Результаты тестирования:

  • сделок всего: 70
  • соотношение сделок принесших прибыль: 42%
  • прибыль: 91%
  • соотношение средней прибыли к убытку: 3,6

Преимущества системы: хороший процент успешных сделок и высокий процент соотношения убытка к прибыли.

 

В заключении можно сказать, что, только точно следуя правилам механической торговой системы, благовременное наблюдение за системой, и точная аналитика факторов не результативности работы механической торговой системы сможет уберечь трейдера от больших потерь и улучшить его торговлю.

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *